Inhalts?bersicht: Einleitung.- Nichtstationarit?t von univariaten Zeitreihen.- Kointegrierte Modelle.- Kointegrationstests.- Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System - lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Sch?tzung der Lagordnung.- Prognosen in kointegrierten Systemen.- Eine empirische Untersuchung zur realen Konjunkturtheorie.- Zusammenfassung und Ausblick.Springer Book Archives
![Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle [Paperback]](/itemImage/2/4/6/4/2_984071.jpg "Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle [Paperback] xxx")