Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt [Paperback]

A. Einleitung.- A. Einleitung.- B. Theoretische Analyse von Bubbles und Excess Volatility im Kontext der Kapitalmarkteffizienz.- I. Die Effizienz von Kapitalm?rkten.- II. Die Existenz von Bubbles auf Kapitalm?rkten.- III. Die Existenz von Excess Volatility auf Kapitalm?rkten.- IV. Psychologische bzw. behavioristische Erkl?rungsans?tze f?r die Existenz von Bubbles und Excess Volatility.- C. Empirische Untersuchung der Existenz von Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt.- I. Die Grundkonzeption der Untersuchung.- II. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von Bubbles.- III. Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von Excess Volatility.- D. Schlu?betrachtung.- D. Schlu?betrachtung.- Anhang I: Ableitung von Gleichung (C.41).- Anhang II: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum 19511993.- Anhang III: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinss?tze im Zeitraum 19511993.- Anhang IV: Zeitreihen des Aktienindexes, des Preisindexes und der Dividendenrendite im Zeitraum Nov. 1977 Jan. 1994.- Anhang V: Zeitreihen der absoluten Dividenden, der Umlaufrendite und der Tagesgeldzinss?tze im Zeitraum Nov. 1977Jan. 1994.- Anhang VI: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der naiven Fundamentalwertprognose im Zeitraum 19511993.- Anhang VII: Zeitreihen des logarithmierten Aktienindexes und der naiven Fundamentalwertprognose im Zeitraum Nov. 1977Jan. 1994.- Anhang VIII: Zeitreihen des tats?chlichen und des fundamentalen Kurs-/Dividenden-Verh?ltnisses im Zeitraum 19511993.- Anhang IX: Zeitreihen des tats?chlichen und des fundamentalenKurs-/Dividenden-Verh?ltnisses im Zeitraum Nov. 1977Jan. 1994.- Anhang X: Nominale und Reale Zeitreihen der prozentualen Abweichungen bei Bubbles.- Stichwortverzeichnis.