Choix De Portefeuille Comparaison Des Diffirentes Stratigies (french Edition) [Paperback]

Notre objectif est de pr?senter aux investisseurs une m?thode leur permettant de former un portefeuille de titres afin de g?n?rer un profit tout en minimisant le risque d? aux fluctuations des cours boursiers. Pour ce faire, nous avons pr?sent? les diff?rentes strat?gies de choix de portefeuille permettant aux investisseurs de battre le march?. Ces strat?gies sont bas?es sur l'effet PER, l'effet taille, l'effet sur-r?action et l'effet contradiction. A travers une ?tude comparative, nous avons montr? que la strat?gie de contradiction est la meilleure sur le march? tunisien sur la p?riode 1991-1999. Toutefois, cette strat?gie pr?sente des limites inh?rentes aux insuffisances observ?es dans les hypoth?ses formul?es par Conrad, Hameed et Niden [1994] et qui s'av?rent inapplicables dans les march?s ?mergents. Pour cela nous avons pr?sent? une nouvelle strat?gie que nous avons appel?e strat?gie de sur-r?action pond?r?e. Cette strat?gie s'est r?v?l?e plus performante que les autres sur le march? tunisien et surmonte les limites rencontr?es lors de la strat?gie de contradiction.