Die Zinsstrukturtheorie: Eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilitt f [Paperback]

DIE METHODISCHE GRUNDLEGUNG.- AUSGANGSBASIS: DIE BESTEHENDE ZINSSTRUKTURKURVE.- DIE ?LTEREN THEORIEN ZUR ZINSSTRUKTUR.- DIE GRUNDMODELLE DER ZINSSTRUKTUR.- DIE DETERMINISTISCHEN FAKTOREN ZUR ZINSSTRUKTUR.- DIE SUBSTITUTIVEN ARBITRAGEPROZESSE ZUR ZINSSTRUKTUR.- DIE STOCHASTISCHEN VOLATILIT?TEN DER ZINSSTRUKTUR.- ERKL?RUNGS- & PROGNOSEMODELL ZUR ZINSSTRUKTUR.Dr. Harald Stoklossa ist im Finanzsektor t?tig und hat an der Universit?t zu K?ln bei Prof. Dr. Ralph G. Anderegg promoviert.Der Zins gilt als die wichtigste Finanzvariable. Harald Stoklossa entwickelt systematisch eine empirische Zinsstrukturtheorie. Diese erm?glicht eine umfassende Erkl?rung der Determinanten sowie eine bessere Prognose der Zinsstruktur. Die Zinsstruktur stellt die immanente ertragswirtschaftliche Grundlage f?r die strategische Planung und Steuerung von Finanzinstituten sowie f?r die Bewertung von Finanztiteln dar. Nicht zuletzt ist die Zinsstruktur auch ein Indikator f?r die langfristige Wohlfahrtsentwicklung einer Volkswirtschaft.Der Zins gilt als die wichtigste Finanzvariable. Harald Stoklossa entwickelt systematisch eine empirische Zinsstrukturtheorie. Diese erm?glicht eine umfassende Erkl?rung der Determinanten sowie eine bessere Prognose der Zinsstruktur. Die Zinsstruktur stellt die immanente ertragswirtschaftliche Grundlage f?r die strategische Planung und Steuerung von Finanzinstituten sowie f?r die Bewertung von Finanztiteln dar. Nicht zuletzt ist die Zinsstruktur auch ein Indikator f?r die langfristige Wohlfahrtsentwicklung einer Volkswirtschaft.