Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten [Paperback]

Die EU-Kapitalad?quanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses f?r Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Der Autor entwirft hierf?r einen Value-at-Risk-Ansatz.Dissertation Universit?t Mannheim 1998Methoden zur Erfassung des Zinsrisikos - Bankaufsichtsrechtliche Verfahren zur Begrenzung von Zinsrisiken - Zinsrisikomessungen mit Hilfe eines zeitstetigen Zinsmodells - Empirische Gegen?berstellung der aufsichtsrechtlichen VerfahrenDr. Andreas Schmidt war Assistent am Lehrstuhl f?r Finanzierung von Prof. Dr. Wolfgang B?hler an der Universit?t Mannheim. Er ist derzeit als Risiko-Controller f?r die Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main t?tig.Die EU-Kapitalad?quanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses f?r Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierf?r einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell f?r Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, da? dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.Die EU-Kapitalad?quanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses f?r Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierf?r einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell f?r Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, da? dieslҠ