I. Bewertung von Optionen: Finanzderivate.- Grundlagen des Optionsmanagements.- Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- Stochastische Prozesse.- Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- Black-Scholes-Optionsmodell.- Das Binominalmodell f?r europ?ische Optionen.- Amerikanische Optionen.- Exotische Optionen und Zinsderivate.-II. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- ARIMA Zeitreihenmodelle.- Zeitreihen mit stochastische Volatilit?t.- Nichtparametrische Konzepte f?r Finanzzeitreihen.-III. Spezifische Finanzanwendungen: Optionsbewertung mit flexiblen Volatilit?tssch?tzern.- Value at Risk und Backtesting.- Neuronale Netze.- Volatilit?tsrisiko von Portfolios.- Nichtparametrische Sch?tzer f?r Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.
Die sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert
Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema
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![Einfhrung in die Statistik der Finanzmrkte [Paperback]](/itemImage/2/8/8/1/2_801488.jpg "Einfhrung in die Statistik der Finanzmrkte [Paperback] xxx")