Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen [Paperback]

Marcus Sch?fer liefert eine Klassifizierung Exotischer Optionen in vier Untergruppen und beschreibt Auszahlungsfunktion und geeignete Einsatzm?glichkeiten.Dissertation Universit?t GH Paderborn 19971 Einleitung.- 2 Exotische Optionen im ?berblick.- 2.1 Definition und Klassifizierung.- 2.2 Pseudoexotische Optionen.- 2.3 Korrelationsabh?ngige Optionen.- 2.4 Pfadabh?ngige Optionen.- 2.5 Mischformen.- 3 Die Bewertung von Standard Optionen.- 3.1 Die Optionsbewertungsdifferentialgleichung.- 3.2 Analytische L?sungsans?tze.- 3.2.1 Geschlossene L?sungsformeln.- 3.2.2 Analytische Approximationen.- 3.3 Numerische L?sungsans?tze.- 3.3.1 Das Binomialmodell.- 3.3.2 Die Monte Carlo Methode.- 3.3.3 Die Methode Finiter Differenzen.- 3.3.3.1 Grundlagen.- 3.3.3.2 Der Explizite Ansatz.- 3.3.3.3 Der Implizite Ansatz.- 3.3.3.4 Der Ansatz von Crank-Nicolson.- 3.4 Hedgeparameter.- 4 Barrier Optionen.- 4.1 Beschreibung und Einsatz.- 4.2 Geschlossene L?sungen.- 4.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 4.3.1 Algorithmus.- 4.3.2 Approximationsverhalten.- 5 Lookback Optionen.- 5.1 Beschreibung und Einsatz.- 5.2 Geschlossene L?sungen.- 5.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 5.3.1 Grundlagen.- 5.3.2 Lookback Strike Optionen.- 5.3.2.1 Algorithmus.- 5.3.2.2 Approximationsverhalten.- 5.3.3 Lookback Rate Optionen.- 5.3.3.1 Algorithmus.- 5.3.3.2 Approximationsverhalten.- 6 Average Optionen.- 6.1 Beschreibung und Einsatz.- 6.2 Geschlossene L?sungen.- 6.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 6.3.1 Grundlagen.- 6.3.2 Average Strike Optionen.- 6.3.2.1 Algorithmus.- 6.3.2.2 Approximationsverhalten.- 6.3.3 Average Rate Optionen.- 6.3.3.1 Algorithmus.- 6.3.3.2 Approximationsverhalten.- 7 Schlu?betrachtung.- 7.1 Flexibilit?t der Methode Finiter Differenzen.- 7.2 Zusammenfassung.- Index der Notation.Dr. Marcus Sch?fer promovierte am Lehrstuhl f?r Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre von Prof. Dr. Bettina Schiller an der Universit?t - Gesamthochschule Paderborn. Zur Zeit ist l(