Gesamtrisiko-Messung von Banken und Unternehmen [Paperback]

Frank Spellmann analysiert die in j?ngster Zeit vorgeschlagenen Ans?tze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegen?ber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzm?glichkeiten zur integrativen Risikomessung auf.1 Einleitung.- 2 Definition wesentlicher Begriffe des Risikomanagements.- 3 Darstellung und kritische Analyse der Quantifizierung von Marktrisiken.- 4 Darstellung und kritische Analyse der Quantifizierung des Kreditrisikos.- 5 Integrierter Ansatz zur Quantifizierung des Gesamtrisikos.- 6 Zusammenfassung und Ausblick.Dr. Frank Spellmann promovierte bei Prof. Dr. Andreas Oehler am Lehrstuhl f?r Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universit?t Bamberg. Er ist als Analyst Risk Manager bei der WestLB t?tig.

Risikomanagement bildet die Voraussetzung f?r ein erfolgreiches Engagement im Kapital- und Wertpapiergesch?ft und hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vor einiger Zeit ge?nderten Vorschriften im HGB und AktG gaben f?r die meisten Nichtbanken den Ansto?, sich ausf?hrlicher mit den Fragestellungen des Risikomanagements auseinander zu setzen.

Frank Spellmann analysiert die in j?ngster Zeit vorgeschlagenen Ans?tze zur Quantifizierung von Markt- und Kreditrisiken, stellt sie einander gegen?ber und zeigt sowohl deren theoretische Umsetzbarkeit als auch die praktischen Einsatzm?glichkeiten zur integrativen Risikomessung auf. Der Autor entwickelt konzeptionell-theoretische und empirisch motivierte Adaptionen und Erweiterungen der untersuchten Modelle und vergleicht diese im Hinblick auf Ihr Implementierungspotenzial.
Risikomanagement bildet die Voraussetzung f?r ein erfolgreiches Engagement im Kapital- und Wertpapiergesch?ft und hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im l#Ï