ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens f?r einKreditportfolio, welcher die Abh?ngigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungsh?he bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollst?ndig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungsh?he in dieAbh?ngigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz f?r Abh?ngigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungsh?he nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Sch?tzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss derAbh?ngigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Modellierungder Abh?ngigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungsh?he beiAusfall mit Faktoren und Copulae.- MultivariateErweiterung des Heckman-Sch?tzers, um der Stichprobenselektion seitens derVerlustrate und der Forderungsh?he gerecht zu werden.- EmpirischeBefunde zur Verlustrate und Forderungsh?he bei Ausfall und deren Beziehung zumAusfall.
JohannaEckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl f?rVersicherungswirtschaft und Risikomanagement an derFriedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-N?rnberg.
ImZentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens f?r einKreditportfolio, welcher die Abh?ngigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,Verlustrate und Forderungsh?he bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulaevollst?ndig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei dieVerlustrate differenziert dargestellt und die Forderungsh?he in dieAbh?ngigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz f?r Abh?ngigkeitenzwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungsh?he nurbei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Sch?tzers aus HeckmansSelektionsmodell (1979) vorgeslc=
![Kreditportfoliomodellierung: Abhngigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, [Paperback]](/itemImage/2/5/3/4/2_5304134.jpg "Kreditportfoliomodellierung: Abhngigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, [Paperback]")