Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung: Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen [Paperback]

Seit der Einf?hrung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. W?hrend sich viele der existierenden Ans?tze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern besch?ftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begr?ndet ist, nur unzureichend ber?cksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert m?gliche Fehleinsch?tzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ans?tze mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten.

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl f?r Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universit?t Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank t?tig.

Seit der Einf?hrung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert m?gliche Fehleinsch?tzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

Wirtschaftswissenschaftliche Studie

Seit der Einf?hrung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den EilóØ