Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse f?r die praktische Handhabung m?ndet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, gen?gend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz m?glichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
Definition des Replikationsproblems.- Begr?ndung der Replikationstheorie.- Diskussion der Replikationsparameter.- Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren.
Jan Natolski wurde an der Universit?t Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement.
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse f?r die praktische Handhabung m?ndet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, gen?gend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz m?glichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
Der Inhalt
- Definition des Replikationsproblems
- Begr?ndung der Replikationstheorie
- Diskussion der Replikationsparameter
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![Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse [Paperback]](/itemImage/2/4/5/3/2_5328053.jpg "Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse [Paperback]")