Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden: Angewandte Stochastik f?r die aktuarielle Praxis [Paperback]

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.

Dabei wird eine kompakte, aber dennoch f?r Theoretiker wie Praktiker verst?ndliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parametersch?tzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.

Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.

1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- 2. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- 3. Punktsch?tzung.- 4. Hypothesentests.- 5. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- 6. Stochastische Prozesse und Modelle.- 7. Stochastische Differenzialrechnung.- 8. Zeitreihenanalyse.- 9. Biometrie.- 10. Credibility-Modelle.- 11. Simulation.

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor f?r Mathematik

Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar

Prof. Dr. Christian Heumann, Institut f?r Statistik der LMU M?nchen, Professor f?r Statistik

Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung

Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor f?r Mathematik

Dr. Dominik Sch?fer, Quantitatives Konzernrisikomanagement W?stenrot & W?rttembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor f?r Mathematik

Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch f?r Thls"