Mit einem ?berblick ?ber Erweiterungen realer Konjunkturmodelle um steigende Skalenertr?ge und monet?re Aspekte beginnt das Buch. Die existierenden Ans?tze weisen Probleme auf, die teilweise auf konzeptioneller Ebene zu suchen sind, teilweise auch die empirische Relevanz der Modellimplikationen betreffen. In weiteren werden zwei neue Modelle entwickelt, die die Transmission nichtantizipierter Geldgebotsschocks auf die reale Sp?re einer ?konomie erkl?ren k?nnen. Diese Modelle zeichnen sich dadurch aus, da? sie wichtige stilisierte Fakten wie die Mean-reversion des Sozialprodukts als Folge eines transitorischen Technologieschocks reproduzieren k?nnen, wozu vergleichbare Modelle nicht in der Lage sind.Mit einem ?berblick ?ber Erweiterungen realer Konjunkturmodelle um steigende Skalenertr?ge und monet?re Aspekte beginnt das Buch. Die existierenden Ans?tze weisen Probleme auf, die teilweise auf konzeptioneller Ebene zu suchen sind, teilweise auch die empirische Relevanz der Modellimplikationen betreffen. In weiteren werden zwei neue Modelle entwickelt, die die Transmission nichtantizipierter Geldgebotsschocks auf die reale Sp?re einer ?konomie erkl?ren k?nnen. Diese Modelle zeichnen sich dadurch aus, da? sie wichtige stilisierte Fakten wie die Mean-reversion des Sozialprodukts als Folge eines transitorischen Technologieschocks reproduzieren k?nnen, wozu vergleichbare Modelle nicht in der Lage sind.1. Einleitung.- 2. Reale Konjunkturmodelle und Geld.- 2.1 Motivation.- 2.2 Das Referenzmodell.- 2.2.1 Modellstruktur.- 2.2.2 Haushalte.- 2.2.3 Endproduktunternehmen.- 2.2.4 Zwischenproduktunternehmen.- 2.2.5 Marktr?umung und Gleichgewicht.- 2.2.6 Stationarisierung und deterministisches station?res Gleichgewicht.- 2.2.7 Modell?sung.- 2.2.8 Kalibrierung.- 2.3 Konventionelles reales Konjunkturmodell.- 2.3.1 Die dynamischen Anpassungen.- 2.3.2 Analyse der zweiten Momente.- 2.4 Steigende Skalenertr?ge.- 2.4.1 Gr?nde f?r steigende Skalenertr?ge.- 2.4.2 Eindeutiges Gleichgewicht.- 2.4lăL