Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank [Paperback]

Ursula Theiler entwickelt ein Risk-/Return-Optimierungsverfahren f?r das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage f?r die integrierte,
Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.
Anforderungen einer Risiko-/Ertrags-orientierten Gesamtbanksteuerung an das Risk-/Return-Steuerungsverfahren - Risk-/Return-Steuerungsverfahren f?r das Gesamtbankportfolio - Modellierung, Risk-/Return-Optimierung, Berechnung und Aggregation der Risk-/Return-KennzahlenDr. Ursula Theiler promovierte bei Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen am Seminar f?r Bankwirtschaft der Ludwig-Maximilians-Universit?t M?nchen. Sie ist Gesch?ftsf?hrerin der Firma Risk Training, die Seminare im Bereich Risikomanagement und Banksteuerung veranstaltet.Der sich versch?rfende Wettbewerb f?hrt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgesch?ft. Dies erfordert die Einf?hrung innovativer Verfahren der Gesamtbanksteuerung, die das bankweite Risiko- und Rentabilit?tsmanagement eng miteinander verzahnen. Die Umsetzung einer integrierten, Risk-/Return-orientierten Steuerung des Gesamtbankportfolios wird zum ausschlaggebenden Wettbewerbsfaktor.

Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamtertr?ge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikoma? des Conditional Value at Risk gemessen. F?r die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen f?r das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage f?r die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.
Der sich versch?rfende Wettbewerb f?hrt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgesch?ft. Diló,