Optionen Anlagestrategien und Mrkte [Paperback]

1: Grundlagen.- 1 Einordnung der Option in den Terminhandel.- 2 Terminologie des Optionsgesch?ftes.- 3 Kursverhalten von Optionen.- 3.1 Einflu?faktoren des Optionspreises.- 3.2 Leverage  Effekt.- 3.3 Optionsindikatoren.- 4 Motive f?r das Eingehen von Optionsgesch?ften.- 2: Anlagestrategien.- 1 Kauf von Optionen.- 1.1 Kauf eines Calls.- 1.2 Kauf eines Puts.- 2 Verkauf von Optionen.- 2.1 Ungedeckter Verkauf eines Calls.- 2.2 Gedeckter Verkauf eines Calls.- 2.3 Verkauf eines Puts.- 3 Optionskombinationen.- 3.1 Spreads.- 3.1.1 Price Spreads.- 3.1.2 Sandwich Spreads und Butterfly Spreads.- 3.1.3 Time Spreads.- 3.1.4 Diagonal Spreads.- 3.1.5 Ratio Spreads.- 3.1.6 Reverse Spreads.- 3.2 Straddles.- 3.3 Straps und Strips.- 3.4 Combinations.- 3.5 Ratio Writing und Reverse Hedge.- 4 Deltaneutrale Strategien.- 5 Gewinnsicherungsstrategien.- 6 Arbitragestrategien.- 6.1 Arbitrage zwischen Option und zugrundeliegender Aktie.- 6.2 Arbitrage zwischen Calls oder Puts mit verschiedenen Basispreisen.- 6.3 Das Konversionsph?nomen.- 6.4 Arbitrage zwischen Calls und Puts in Kombination mit einem Aktienkauf bzw. Aktienleerverkauf.- 6.5 Arbitrage zwischen ?quivalenten Strategien.- 6.6 Schlu?bemerkungen.- 7 Zusammenfassung.- 3: Bewertungsm?glichkeiten.- 1 Grunds?tzliche ?berlegungen.- 2 Optionswertmodelle.- 2.1 Ad-hoc-Modelle.- 2.2 Gleichgewichtsmodelle.- 2.3 Black & Scholes-Modell.- 4: Optionsm?rkte.- 1 Der amerikanische Optionsmarkt.- 1.1 Einleitung.- 1.2 Zulassung der Optionspapiere.- 1.3 Clearingstelle.- 1.4 Handelbarkeit der Option.- 1.5 Laufzeit der Option.- 1.6 Basispreis der Option.- 1.7 Behandlung von Nebenrechten.- 1.8 Optionspreis und Kontraktgr??e.- 1.9 Transaktionskosten.- 1.10 Sicherheitsleistungen.- 1.11 Auftragserteilung.- 1.12 Organisation und technische Abwicklung des Optionshandels.- 1.13 Ausblick.- 2 Der niederl?ndische Optionsmarkt.- 2.1 Einleitung.- 2.2 Organisation der European Options Exchange.- 2.3 Amsterdamer Optionen.- 2.4 Ausblick.- 3 Der deutsche AktienoptiolSù