Sminaire de Probabilits XVI 1980/81 [Paperback]

Sur les resultats de Feyel concernant les epaisseurs.- Integrales de capacites fortement sous-additives.- Appendice a l'expose precedent.- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I.- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II.- A potential-theoretic note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices.- Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck.- Appendice: Un resultat de D. Williams.- Remarques sur le processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension infinie.- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. I.- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. II.- Sur une inegalite de Stein.- Interpolation entre espaces d'Orlicz.- Grandes deviations pour certains systemes differentiels aleatoires.- Remarques sur les petites perturbations de systemes dynamiques.- Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations.- L(Bt,t) is not a semimartingale.- A non reversible semi-martingale.- Temps d'arret riches et applications.- Les intervalles de constance de <X,X>.- Application de la relation de domination a certains renforcements des inegalites de martingales.- Une decomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement Brownien.- Sur la transformee de Hilbert des temps locaux Browniens, et une extension de la formule d'it?.- Sur la convergence absolue de certaines integrales.- Alg?bres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et int?grales it?r?es de K. T. Chen.- Sur le flot d'une equation differentielle stochastique.- Un theoreme de Helly pour les surmartingales fortes.- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des processus.- Sur le theoreme de la convergence dominee.- Sur la contiguite de deux suites de mesures: Generalisation d'un theoreme de Kabanov-Liptser-Shiryayev.- A propos de l'integrabilite uniforme des martingales exponentielles.- The total continuity of natural filtrations and the strong property of predictable representation for jump pls�