Devisenoptionen [Paperback]

1. Prinzip und Verfahrensweisen bei der Verwendung von Optionen.- 1.1 Definitionen und Terminologie.- 1.1.1 Calls und Puts.- 1.1.2 Basisgut.- 1.1.2.1 Optionen auf Kassadevisen.- 1.1.2.2 Optionen auf Futures.- 1.1.2.3 Optionen auf Devisentermingesch?fte.- 1.1.3 Aus?bungsmodalit?ten und Verfalldatum.- 1.1.4 K?ufer und Verk?ufer von Optionen.- 1.1.5 Basispreis.- 1.1.6 Preis der Option: die Pr?mie.- 1.1.6.1 Innerer Wert und Zeitwert.- 1.1.6.1.1 Innerer Wert.- 1.1.6.1.2 Zeitwert.- 1.1.6.2 Ver?nderung der Pr?mie gegen?ber dem Kurs: der Delta-Koeffizient.- 1.1.6.3 N?herungsverfahren zur Berechnung der Pr?mie.- 1.1.7 Volatilit?t.- 1.1.8 Systeme der Optionspreisnotierung.- 1.1.8.1 Kassakurs der zugrundeliegenden Devise.- 1.1.8.2 Basispreis.- 1.1.8.3 Pr?mien.- 1.1.8.4 Handelsvolumen und Open Interest.- 1.1.9 Konzept zur Ermittlung des garantierten Effektivkurses.- 1.1.9.1 Berechnung des garantierten Effektivkurses.- 1.1.9.2 Terminkurs unter Banken und durch Option garantierter Effektivkurs.- 1.2 Grundstrategien.- 1.2.1 Kurssteigerungserwartung der zugrundeliegenden W?hrung.- 1.2.1.1 Kaufeines Call.- 1.2.1.1.1 Kaufund Wiederverkauf einer Option.- 1.2.1.1.2 Aus?bung der Option.- 1.2.1.1.3 Risiko- und Ergebnisprofil beim Kaufeines Call.- 1.2.1.1.4 Wahl des Basispreises.- 1.2.1.2 Verkaufeines Put.- 1.2.1.2.1 Verkauf und R?ckkaufeines Put.- 1.2.1.2.2 Aus?bung der Option.- 1.2.1.2.3 Risiko- und Ergebnisprofil eines Put-Verkaufs.- 1.2.1.2.4 Wahl des Basispreises.- 1.2.2 Kurssenkungserwartung der zugrundeliegenden Devise.- 1.2.2.1 Kaufeines Put.- 1.2.2.1.1 Kaufund Wiederverkauf der Option.- 1.2.2.1.2 Aus?bung der Option.- 1.2.2.1.3 Risiko- und Ergebnisprofil beim Kaufeines Put.- 1.2.2.2 Verkaufeines Call.- 1.2.2.2.1 Risiko- und Ergebnisprofil beim Verkauf eines Call.- 1.2.2.2.2 Verkauf und R?ckkaufeines Call.- 2. Theoretische Bestimmung des Optionspreises.- 2.1 Hypothese einer risikofreien Absicherung: Garman-Kohlhagen-Modell.- 2.2 Abh?ngigkeit des Optionspreises von den f?nf erkl?reló„