Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmrkten [Paperback]

Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu k?nnen, sind Modelle erforderlich, die m?glichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden verm?gen.Dissertation Universit?t Mainz ??Zeitstetige Modellierung von Finanzm?rkten mit endlich vielen Wertpapieren - Zeitstetige Modellierung von Zinsm?rkten - Modellierung von inl?ndischen Wertpapierm?rkten - Modellierung von internationalen Wertpapierm?rktenDr. Rolf Hengsteler ist bei der Citibank Bank AG in Frankfurt besch?ftigt. Er promovierte 1999 bei Professor Dr. Klaus Sandmann an der Universit?t Mainz.Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu k?nnen, sind Modelle erforderlich, die m?glichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden verm?gen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und erg?nzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzvertr?ge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische ?berpr?fbarkeit.Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu k?nnen, sind Modelle erforderlich, die m?glichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden verm?gen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und erg?nzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzvertr?ge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische ?berpr?fbarkeit.Springer Book Archives