Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verst?ndliche Einf?hrung in die moderne Finanzmathematik und erl?utert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu geh?ren die Preisbestimmung durch Arbitrage?berlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen ?ber die L?sung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.
Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen f?r das Verst?ndnis der Inhalte aus und zahlreiche ?bungsaufgaben mit ausf?hrlichen L?sungen sowie drei Anh?nge erleichtern das Selbststudium.
Einf?hrung und erste Beispiele.- Endliche Finanzm?rkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und ?quivalente Martingalma?e.- Vollst?ndigkeit und ?quivalente Martingalma?e.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsanspr?chen.- Amerikanische Optionen.- Pr?ferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikoma?e.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- L?sungen der ?bungsaufgaben.- Sachverzeichnis.Prof. Dr. Nicole B?uerle, Institut f?r Stochastik, Karlsruher Institut f?r Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut f?r Optimierung und Operations Research, Universit?t Ulm
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verst?ndliche Einf?hrung in die moderne Finanzmathematik und erl?utert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu geh?ren die Preisbestimmung durch Arbitrage?berlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen ?ber die L?sung optimaler Stopp-Probleme, &nblƒ/
![Finanzmathematik in diskreter Zeit [Paperback]](/itemImage/2/6/3/5/2_1789242.jpg "Finanzmathematik in diskreter Zeit [Paperback] xxx")