Futures Options Bewertung und Anwendung [Paperback]

1. Einleitung.- 1.1. Problemstellung.- 1.2. Gang der Untersuchung.- 2. Die marktbezogenen Voraussetzungen und ?konomischen Grundlagen f?r Termingesch?fte in Futures Options.- 2.1. Der Ursprung und die Differenzierung von Termingesch?ften.- 2.2. Die Aufgaben des organisierten Terminmarktes.- 2.2.1. Zusammenf?hrung verschiedener Interessens- und Informations-konstellationen am Terminmarkt.- 2.2.2. H?ndelbarkeit durch Standardisierung der Produkte.- 2.2.3. Anlegerschutz durch B?rsenorganisation.- 2.3. Die Terminmarktprodukte.- 2.3.1. Die Forward Kontrakte.- 2.3.2. Die Futures Kontrakte.- 2.3.3. Die Optionen und die Futures Options.- 2.4. Die Motive der Teilnehmer am Markt f?r Futures Options.- 2.4.1. Das Motiv des Hedging.- 2.4.2. Das Motiv des Trading.- 2.4.3. Das Motiv der Arbitrage.- 2.4.4. Das Motiv der Substitution.- 2.5. Analyse der Ertragssituationen von Futures Options.- 2.5.1. Die Ertragssituation beim Kauf einer Call Futures Option.- 2.5.2. Die Ertragssituation beim Verkauf einer Call Futures Option.- 2.5.3. Die Ertragssituation beim Kauf einer Put Futures Option.- 2.5.4. Die Ertragssituation beim Verkauf einer Put Futures Option.- 3. Die Bewertung von Financial Futures.- 3.1. Der Arbitrageansatz zur Bewertung von Financial Futures.- 3.1.1. Der Zusammenhang zwischen dem Kassapreis und dem Preis f?r Financial Futures.- 3.1.2. Die Basis und Konvergenzeigenschaft von Financial Futures.- 3.1.3. Die Cash and Carry Arbitrage.- 3.1.4. Die Reverse Cash and Carry Arbitrage.- 3.1.5. Die arbitragelose Gleichgewichtsbedingung.- 3.1.5.1. Die arbitragelose Gleichgewichts-bedingung unter Vernachl?ssigung von Aussch?ttungen des zugrundeliegenden Instrumentes.- 3.1.5.2. Die arbitragelose Gleichgewichts-bedingung unter Einbeziehung von Aussch?ttungen des zugrundeliegenden Instrumentes.- 3.1.5.3. Die arbitragelose Gleichgewichtsbedingung unter Einbeziehung von Transaktionskosten.- 3.1.6. Die Quasi-Arbitrage.- 3.2. Die Unbiased-Futures-Pricing- Hypothese zur Bewertung lók