Informationsaggregation und Insidererkennung in Finanzmrkten [Paperback]

1 Einleitung.- 2 Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Informationsaggregation.- 2.1 Theorie.- 2.2 Experimente zur Informationsaggregation.- 2.3 Zusammenfassung der theoretischen und experimentellen Grundlagen.- 3 Fehlerhafte Aggregation im Experiment.- 3.1 Motivation und Einordnung.- 3.2 Design und Parameter.- 3.3 Modelle und Definitionen.- 3.4 Ergebnisse.- 3.5 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse.- 4 Insiderproblematik in Theorie, Empirie und Gesetzgebung.- 4.1 Theoretische ?berlegungen zum Insiderhandel.- 4.2 Gesetzgebung und praktische Umsetzung in den USA und in Deutschland.- 4.3 Empirische Untersuchungen zu den Auswirkungen des legalen Insiderhandels.- 4.4 Zusammenfassung und Bewertung.- 5 Insidererkennung in experimentellen M?rkten.- 5.1 Motivation und Einordnung.- 5.2 Experimentdesign f?r die Insidererkennung.- 5.3 Hypothesen.- 5.4 Ergebnisse.- 5.5 Interpretation der Ergebnisse im Gesamtzusammenhang.- 6 Implikationen der beiden Experimente.- 6.1 Einfl?sse auf die Informationsaggregation.- 6.2 Implikationen f?r die Weiterentwicklung von theoretischen Modellen.- 6.3 Insidererkennung in Theorie und Praxis.- 6.4 Zusammenfassung und Ausblick.Dr. Markus N?th promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Martin Weber der Universit?t Mannheim. Er arbeitet dort derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter.Finanzm?rkte im Experimentallabor