Zinsstrukturmodelle [Paperback]

Einleitung.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit: Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- Stochastische Berechnungsemthoden.- Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- Grundlagen der Zinsstruktumodelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- Weitere Zinsstrukturmodelle - Literatur?berblick.- Implementation von Einfaktormodellen: Das Ho Lee Modell.- Das Heath Jarrow Morton Modell.- Das Hull White Modell.- Zusammenfassung.- Implementation von Zweifaktormodellen: Das Heath Jarow Morton Zweifaktormodell.- Das Hull White Zweifaktormodell.- Aspekte der Computerimplementation.- Zusammenfassung.- Bond-Futures: Bond-Futures: Funktionsweise und Qualit?tsoption.- Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- Zusammenfassung.- Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.Springer Book Archives