konometrische Methoden [Paperback]

A ?konometrische Einzelgleichungsmodelle.- I Statistische Hilfsmittel.- 1. Die nichtexperimentelle Natur ?konometrischer Zeitreihen.- 2. Sch?tzwerte und Sch?tzfunktionen.- 3. Stochastische Eigenschaften der beobachteten Gr??en.- 3.1 Dichte und Verteilung einer Zufallsvariablen.- 3.2 Normalverteilte Zufallsvariablen.- 3.2.1 Die Normalverteilung.- 3.2.2 Aus der Normalverteilung ableitbare Verteilungen.- 3.3 W?nschenswerte Eigenschaften eines Sch?tzwertes.- 3.3.1 Erwartungstreue.- 3.3.2 Kleinste Varianz.- 3.3.3 Linearit?t.- 3.3.4 Konsistenz.- 3.3.5 Wirksamkeit.- 3.3.6 Suffizienz.- 4. Zwei Verfahren zur Bestimmung von Sch?tzfunktionen.- 4.1 Das verteilungsfreie Verfahren der kleinsten Quadrate.- 4.2 Das verteilungsabh?ngige Maximum-Likelihood Verfahren von R. A. Fisher.- 5. Die G?te der Sch?tzwerte.- 5.1 Die Varianz eines gesch?tzten Parameters.- 5.1.1 Die Varianz von Maximum-Likelihood Sch?tzwerten.- 5.1.2 Die Varianz f?r die Sch?tzwerte der Koeffizienten einer Normalverteilung.- 5.2 Der Vertrauensbereich.- 5.2.1 Der Ansatz eines Vertrauensbereiches.- 5.2.2 Beispiel eines normalverteilten Vertrauensbereiches.- 6. Testen von Hypothesen.- 6.1 Das grundlegende Problem des Hypothesenpr?fens.- 6.2 Bewertung falscher Entscheidungen.- II Das klassische lineare Regressionsmodell f?r zwei Variable.- A. Der lineare Ansatz.- 1. Das Modell.- 2. Die Interpretation der St?rvariablen.- 3. Die Anwendungsbreite des linearen Modells.- 3.1 Umformungen durch Variablentransformationen.- 3.2 Linearisierte Beziehungen.- 4. Das Sch?tzproblem.- B. Die Methode der kleinsten Quadrate.- 1. Die Sch?tzwerte ?? und ??.- 2. Die Linearit?t der Sch?tzwerte.- 3. Die Einf?hrung des Erwartungswertes der St?rvariablen  die Unverzerrtheit der Sch?tzwerte -.- 3.1 Der Erwartungswert der St?rvariablen.- 3.2 Die Linearit?t von ?? in den St?rvariablen.- 3.3 Die Erwartungstreue von.- 3.4 Die Linearit?t von ?? in den St?rvariablen.- 3.5 Die Erwartungstreue von ??.- 4. Die Einf?hrung der Kovarianzen der St?rvariablÓ1