konophysik Die Physik des Finanzmarktes [Paperback]

Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplin?re Forschungsgebiet der ?konophysik. Er entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen, mit dem sich viele empirische Eigenschaften von realen B?rsendaten reproduzieren lassen.Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dirk HelbingEntwicklung der Finanzm?rkte; Kontinuierliche Doppel-Auktion; Zuteilungsalgorithmen; Struktur und Umsetzung des Orderbuchmodells
Tobias Preis ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. H. Eugene Stanley am Center for Polymer Studies an der Boston University und leitet sein 2007 gegr?ndetes Eigenhandelsunternehmen.Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ?konomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten M?rkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und B?rsencrashs geben. Als interdisziplin?rer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der ?konophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ?konomische Ph?nomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplin?re Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen B?rsendaten reproduzieren.Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ?konomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten M?rkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und B?rsencrashs geben. Als interdisziplin?rer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der ?konophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ?konomische Ph?nomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdiszlI