Kreditrisikohandel, Basel II und interne Mrkte in Banken [Paperback]

Jochen Klement analysiert das Einsatzpotenzial interner M?rkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien f?r ein Handelssystem f?r Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet.Kreditgesch?ft und KreditrisikotransferMessung des AusfallrisikosKreditrisikoportfoliomodelleBankenaufsicht und Basel IIInterner Markt als Instrument des BankcontrollingsStruktur eines internen Marktes f?r KreditrisikenSystem eines internen Kreditrisikomarktes in BankenDr. Jochen Klement promovierte bei Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl f?r Finanz- und Bankwirtschaft der Universit?t Augsburg. Er ist Consultant der 1 PLUS i GmbH, N?rnberg.Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilit?tsverordnung erfordern interne Steuerungsmechanismen und neue M?glichkeiten des Kreditrisikotransfers. Hier bietet sich das Konstrukt des internen Marktes an, das die Flexibilit?t der Institute aufgrund kurzer Entscheidungswege erheblich verbessert. Die dezentrale Banksteuerung verf?gt damit ?ber ein neues Element, das im Rahmen des integrierten Bankcontrollings implementiert werden kann.

Jochen Klement analysiert auf der Basis der ?konomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen das Einsatzpotenzial interner M?rkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien f?r ein Handelssystem f?r Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet. Mit Hilfe dieses Systems werden Experimente durchgef?hrt, die vor allem die Vorteilhaftigkeit semiinterner M?rkte best?tigen.
Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilit?tsverordnung l3<