La Calibration Du Modle Nelson-Siegle-Svensson (french Edition) [Paperback]

Ce travail consiste essentiellement en une ?tude du mod?le param?trique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la pr?vision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d'abord d?termin? les param?tres de ce mod?le ? l'aide des m?thodes d'optimisation, et ceci en minimisant, par la m?thode des moindres carr?s, l'?cart entre la courbe z?ro-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons proc?d? ? une mod?lisation de l'historique des param?tres NSS afin d'expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l'analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopt? l'approche des s?ries chronologiques en vue d'anticiper les param?tres du mod?le NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autor?gressif Moyenne Mobile).