Modelle der Zeitreihenanalyse [Paperback]

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach station?ren Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach station?rer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschlie?lich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil besch?ftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen f?r station?re Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung f?r Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa f?r die Kontrolltheorie, ?konometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.Zeitreihen und station?re Prozesse.- Prognose.- Spektral Darstellung.- Filter.- Autoregressive Prozesse.- ARMA Prozesse.- Zustandsraum Modelle

Manfred Deistler ist emeritierter Professor f?r ?konometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor f?r ?konometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach station?ren Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach station?rer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschlie?lich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil besch?ftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen f?r station?re Prozesse. lC"