Optimisation et contrle stochastique appliqus la finance [Paperback]

Ce livre pr?sente les diff?rents aspects et m?thodes utilis?s dans la r?solution des probl?mes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus sp?cifiques ? la finance. Il expose graduellement les m?thodes math?matiques en pr?sentant d'abord les id?es intuitives, puis en ?non?ant pr?cis?ment les r?sultats avec des d?monstrations compl?tes et d?taill?es. Chacune des m?thodes est illustr?e sur de nombreux exemples issus de la finance.

L'objectif et l'originalit? de ce livre est de pr?senter les diff?rents aspects et m?thodes utilis?s dans la r?solution des probl?mes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus sp?cifiques ? la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. 
Nous avons inclus certains d?veloppements r?cents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande g?n?ralit?. Nous avons voulu une exposition graduelle des m?thodes math?matiques en pr?sentant d'abord les id?es intuitives puis en ?non?ant pr?cis?ment les r?sultats avec des d?monstrations compl?tes et d?taill?es.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des m?thodes de r?solution  sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous esp?rons ainsi que ce livre puisse ?tre utile aussi bien pour des ?tudiants que pour des chercheurs du monde acad?mique ou professionnel int?ress?s par l'optimisation et le contr?le stochastique appliqu?s ? la finance.Quelques ?l?ments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des ?quations de Bellman par les solutions de viscosit?.- M?thodes d'?quations diff?rentielles stochastiques r?trogrades.- M?thodes martingales de dualit? convexe.

From the reviews:

This book concerns postgraduate studies in stochastic analysis, especially optimal stochastic control. The presentation is l#: