Pricing Des Credit Default Swaps (french Edition) [Paperback]

Ces derni?res ann?es, le monde de la finance a connu de multiples crises qui ont pu marquer lhistoire, entrainant des faillites en cha?nes et la d?b?cle de plusieurs entreprises de renom. Ces crises ont pouss? les diff?rents ?tablissements financiers ? manager diligemment leur risque de cr?dit. Ainsi pour estimer ce dernier, plusieurs instruments de transfert de risque ont ?t? d?velopp?s, parmi lesquels, on trouve les Credit Default Swaps . Mon projet sinscrit dans ce cadre et consiste ? r?aliser le pricing des Credit Default Swaps. Deux approches seront ainsi ?tudi?es, lune dite approche en calibration, qui se base sur les spreads observables sur les march?s pauvres, et lautre dite approche en interpolation reposant sur des spreads observables sur les march?s riches.