Quantitatives Risikomanagement in Banken [Paperback]

1 Einf?hrung.- 1.1 Motivation und Zielsetzung.- 1.2 L?sungskonzept.- 1.3 Aufbau der Arbeit.- 2 Risiken von Banken und deren Quantifizierung.- 2.1 Definition des Begriffs Risiko.- 2.2 Betrachtete Risiken.- 2.2.1 Liquidit?tsrisiken.- 2.2.2 Erfolgsrisiken.- 2.2.2.1 W?hrungsrisiko.- 2.2.2.2 Zinsrisiko.- 2.2.2.3 Ausfallrisiko.- 2.3 Herk?mmliche Ans?tze zur Quantifizierung der Risiken.- 2.3.1 Anforderungen an ein konsistentes Risikomass.- 2.3.2 Risikomasse f?r das W?hrungsrisiko.- 2.3.3 Risikomasse f?r das Zinsrisiko.- 2.3.3.1 Zinsbindungsbilanzen.- 2.3.3.2 Durationskonzepte.- 2.3.3.3 Gap-Analysen.- 2.3.3.4 Contingent Claim Approach.- 2.3.3.5 Gegen?berstellung der Zinsrisikomasse.- 2.3.4 Risikomasse f?r das Ausfallrisiko.- 2.4 Entwicklung eines integrativen Risikomasses.- 2.4.1 Worst-case-Szenarien.- 2.4.2 Risikomessung bei worst-case-Szenarien.- 2.4.3 Beispiel zur Risikomessung mit worst-case-Annahmen.- 2.4.4 Kritik.- 3 Einsatz von Ausserbilanzgesch?ften zur Absicherung gegen Risiken.- 3.1 Financial Engineering.- 3.2 Futures.- 3.2.1 Abgrenzung: Futures  Termingesch?fte.- 3.2.2 Finanzfutures.- 3.2.3 In Futures enthaltene Optionen.- 3.2.4 Preisbildung von Finanzfutures.- 3.2.4.1 Preisbildung von W?hrungsfutures.- 3.2.4.2 Preisbildung von Zinsfutures.- 3.2.4.3 Preisbildung von Indexfutures.- 3.2.5 Hedging mit Futures.- 3.2.5.1 Bestimmung des Hedgingvolumens und der Hedgingstrategie.- 3.3 Swaps.- 3.3.1 Arten von Swaps.- 3.3.2 Bewertung und Ablauf eines Swaps.- 3.3.3 Ausfallrisiko von Swaps.- 3.4 Optionen.- 3.4.1 Optionspreisbildung.- 3.4.2 Options-Kennziffern.- 3.4.3 Options-Delta.- 4 Entscheidungstheoretische Ans?tze zum Risikomanagement.- 4.1 Strukturierung m?glicher Ans?tze.- 4.1.1 Modelltheoretische Kriterien.- 4.1.2 Relevante Risiken.- 4.1.3 Ber?cksichtigung von Ausserbilanzgesch?ften.- 4.1.4 Abbildung der Unsicherheit.- 4.1.5 Zielgr?sse.- 4.2 Klassifikation ausgew?hlter Optimierungsans?tze.- 4.2.1 Deterministische Modelle und stochastische Modelle.- 4.2.2 Betrachtete lss