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Seminaire de Probabilites XIX 1983/84 Proceedings [Paperback]

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  • Category: Books (Mathematics)
  • ISBN-10:  354015230X
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  • ISBN-13:  9783540152309
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  • Publisher:  Springer
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  • Pages:  504
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  • Binding:  Paperback
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  • Pub Date:  01-Jan-1985
  • Pub Date:  01-Jan-1985
  • SKU:  354015230X-11-SPRI
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  • Item ID: 100881725
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Critical diffusions.- Construction de processus de Nelson reversibles.- On the unboundedness of maritingale transforms.- L'equation de Zakai et le probl?me s?par? du contr?le optimal stochastique.- On local times of a diffusion.- The first passage problem for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with non-positive jumps.- Construction directe d'une diffusion sur une variete.- Sur la theorie de Littlewood-Paley-Stein (d'apr?s Coifman-Rochberg-Weiss et Cowling).- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Premiere partie: Etude de la dimension 1.- Transformations de Riesz pour les semi-groupes symetriques Seconde patrie: Etude sous la condition ?2?0.- Une remarque sur les inegalites de Littlewood-Paley sous l'hypothese ?2?0.- Une Remarque Sur La Topologie Fine.- Diffusions hypercontractives.- Demonstration probabiliste du theoreme de d'Alembert.- Loi de semimartingales et crit?res de compacit?.- Une remarque sue une certaine classe de semimartingales.- Quelques resultats sur les maisons de jeux analytiques.- Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson.- Compensation multiplicative et ?produits de Wick?.- Sur les integrales stochastiques multiples.- Multiple stochastic integrals  A counter example.- Estimation dans Lp(Rn) de la loi de certains processus a accroissements independants.- Flot d'une equation differentielle stochastique avec semi-martingale directrice discontinue.- A counterexample related to Ap-weights in martingale theory.- Predictable representation of martingale spaces and changes of probability measure.- Weak compactness in the space H1 of martingales.- Comparaison entre temps d'atteinte et temps de sejour de certaines diffusions reelles.- Sur la mesure de Hausdorff de la courbe brownienne.- Sur le temps local d'intersection du mouvement brownien plan et la methode de renormalisation de Varadhan.- Complements aux formules de Tanaka-Rosen.- Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du ml#!
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