Seminaire de Probabilites XXVI [Paperback]

Stochastic calculus and the continuity of local times of L?vy processes.- Large deviations for multiple Wiener-It? integral processes.- Weak convergence of jump processes.- Recuit simul? sans potentiel sur un ensemble fini.- Une carcterisation de la convergence dans L1. Application aux quasimartingales.- On some sample path properties of Skorohod integral processes.- Hitting a boundary point with reflected Brownian motion.- Quasi-everywhere upper functions.- A critical function for the planar Brownian convex hull.- Skew products, regular conditional probabilities and stochastic differential equations : A technical remark.- Relevement horizontal d'une semi-martingale cadlag.- Connexions et martingales dans les groupes de Lie.- The modified, discrete, Levy-transformation is Bernoulli.- Lois conditionnelles des excursions markoviennes.- Orthogonalit? et int?grabilit? uniforme de martingales discr?tes.- Sur les in?galit?s FKG.- A complete differential formalism for stochastic calculus in manifolds.- Markov processes on the boundary of the binary tree.- Frontiere de Martin du dual de SU(2).- Generalised transforms, quasi-diffusions, and D?sir? Andr?'s equation.- Sur les zeros des martingales continues.- Martingales relatives.- Une decomposition non-canonique du drap brownien.- Une famille de diffusions qui s'annulent sur les z?ros d'un mouvement brownien r?fl?chi.- Amplitude du mouvement brownien et juxtaposition des excursions positives et negatives.- Un arbre aleatoire infini associe a l'excursion brownienne.- Infinitesimal behaviour of a continuous local martingale.- Les processus a accroissements independants et les equations de structure.- Une note sur l'int?grale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson.- Measures of finite (r,p)-energy and potentials on a separable metric space.- More on existence and uniquiness of decomposition of excessive functions and measures into extremes.- On existence of a dual semigroup.- Some applications of quasi-boundedneslƒ~