Stochastische Modelle Eine anwendungsorientierte Einfhrung [Paperback]

Das vorliegende Buch f?hrt den Leser in die Welt der stochastischen Modellbildung ein. Im Vordergrund steht dabei eine anschauliche Darstellung zeit-diskreter und zeit-stetiger Modelle, die auf einer klaren Formulierung der mathematischen Grundlagen basiert. Der Begriff der Markov-Kette zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Kapitel. Markov-Ketten sind von Interesse bei der Analyse zeit-diskreter dynamischer Systeme, die zuf?lligen Einfl?ssen unterliegen. Sie beeindrucken durch ihre klare Struktur und ihre Einfachheit in der Darstellung und L?sung. Zudem sind sie zusammen mit Poisson-Prozessen und ihren Verallgemeinerungen ein wichtiger Baustein zum Verst?ndnis zeit-stetiger Systeme. Nicht zuletzt unterstreichen Markovsche Entscheidungsprozesse, die eine optimale Steuerung von Markov-Ketten beinhalten, die Bedeutung der Markov-Kette als wichtiges Analyseinstrument. Die vorgestellten Methoden werden durch ausf?hrliche Beispiele veranschaulicht und durch gezielte Aufgaben und L?sungen vertieft. Dabei kommt den multimedialen Elementen der EMILeA-stat eine zentrale Bedeutung zu, da sie neue M?glichkeiten der Veranschaulichung stochastischer Systeme er?ffnet. Mehrere Fallstudien runden diese anwendungsorientierte Einf?hrung ab.

Das Buch f?hrt in die stochastische Modellbildung ein  mit Fokus auf der Darstellung zeit-diskreter und zeit-stetiger Modelle. Die Methoden werden anhand der internetbasierten Lehr- und Lernumgebung EMILeA-stat veranschaulicht, Aufgaben vertiefen den Stoff.

Karl-Heinz Waldmann ist Universit?tsprofessor am Institut f?r Operations Research des Karlsruher Instituts f?r Technologie (KIT) und leitet dort den Bereich f?r Stochastische Modellierung und Optimierung. In der Forschung konzentriert er sich auf die Modellierung, Anallc,