Treasury Management Risiko Analyse Steuerung [Paperback]

1. Einf?hrung.- 2. Liquidit?tsmanagement.- 2.1 Bedeutung von Liquidit?t.- 2.2 Analyse und Prognose der Liquidit?tssituation.- 2.3 Liquidit?tssteuerung.- 2.3.1 Interne Steuerung.- 2.3.2 Externe Steuerung.- 3. W?hrungsmanagement.- 3.1 Arten und Messung von W?hrungsrisiken.- 3.2 Prognose von W?hrungsentwieklungen.- 3.2.1 Kaufkraftparit?t.- 3.2.2 Zinsparit?t.- 3.2.3 Weitere Ans?tze.- 3.3 Methoden des W?hrungsmanagements.- 3.3.1 Interne Methoden.- 3.3.2 Externe M?rkte.- 3.3.2.1 Kasse (Spot) Markt.- 3.3.2.2 Termin (Forward) Markt.- 3.3.2.3 W?hrungsoptionen.- 3.3.3 Vergleich verschiedener Absicherungsstrategien.- 4. Zinsmanagement.- 4.1 Zinsanalyse.- 4.1.1 Zinsberechnung.- 4.1.2 Ableitung einer Zinsstruktur aus Marktdaten.- 4.2 Zinsrisiko.- 4.2.1 Arten von Zinsrisiken.- 4.2.2 Messung von Zinsrisiken.- 4.3 Prognose von Zinsentwicklungen.- 4.3.1 Zins als Knappheitsindikator von Kapital.- 4.3.2 Zins als Steuerungsinstrument der Politik.- 4.4. Instrumente des Zinsmanagements.- 4.4.1 Nat?rlicher Hedge.- 4.4.2 Moderne Hedge Instrumente.- 4.4.2.1 Zinsswaps.- 4.4.2.2 Forward Rate Agreements.- 4.4.2.3 Zinsfiitures.- 4.4.2.4 Zinsoptionen.- 5. Risikosteuerung durch Limite.- 5.1 Der Cooke-Report als Grundlage der EG-Normen.- 5.2 Interne Limitsteuerung.- 5.2.1 Adressenrisiko.- 5.2.2 Preis?nderungsrisiko.- 5.3 Limitsteuerung im Konzern.- 6. Anhang.- 6.1 Mathematischer Anhang.- 6.1.1 Nat?rlicher Logarithmus.- 6.1.2 Statistik und Sch?tztheorie.- 6.1.3 Normalverteilung.- 6.2 Black-Scholes-Optionspreismodell.- Abk?rzungsverzeichnis.- Literaturliste.Springer Book Archives